方差已知条件下平稳AR模型的贝叶斯分析

• 作者: 傅霞 吕伟 郑春华
• 来源期刊: 河南科学
• 关键词: AR模型 贝叶斯分析 无信息先验 共轭先验 后验分布 预报分布
• 年，卷（期）: 2017,（5）
• 所属期刊栏目: 数学研究与应用
• 页码范围: 689-695
• 页数: 7页
• 分类号: O212.8
• 语种: 中文

摘要

当方差已知时,分别对无信息先验和共轭先验条件下的平稳AR(p)模型进行了贝叶斯分析,并给出了平稳AR(1)模型回归系数的贝叶斯估计和预报分布的解析式.结果表明,两种先验分布下,回归系数的后验分布均服从平稳域内的截断正态分布.无信息先验分布下,后验均值与经典OLS估计值一致;在共轭先验分布下,后验均值是先验均值和经典OLS估计值的加权平均.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郑春华	陕西工业职业技术学院基础部	40	36	3.0	4.0
2	傅霞	陕西工业职业技术学院基础部	17	7	1.0	1.0
3	吕伟	西安石油大学理学院	9	73	4.0	8.0