基于二维非齐次泊松过程的风险度量研究——以中兴通讯日收益数据为例

• 作者: 于健 徐美萍
• 来源期刊: 四川师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 超阈值模型 二维非齐次泊松过程 在值风险 预期损失
• 年，卷（期）: 2017,（6）
• 所属期刊栏目: 基础理论
• 页码范围: 753-759
• 页数: 7页
• 分类号: F830.91
• 字数: 6042字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-8395.2017.06.008

摘要

以具有厚尾的中兴通讯日收益数据为例,考虑年度趋势和波动率等影响因素,应用二维非齐次泊松过程对超出时刻和相伴损失进行拟合,结果显示非齐次泊松过程的拟合表现明显优于其特殊情形齐次泊松过程,说明影响因素起了显著作用.模型的合理性通过模型校验予以阐明,并计算了拟合模型下的在值风险和相伴预期损失.研究表明,使用非齐次泊松模型可以更好地捕捉极端数据信息,得到更精确的风险度量估计值,为投资者规避损失提供借鉴.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐美萍	北京工商大学理学院	34	170	7.0	11.0
2	于健	北京建筑大学理学院	7	23	3.0	4.0