基于复杂网络的中国股票市场统计特征分析

• 作者: 李天奇 许忠好
• 来源期刊: 山东大学学报（理学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 聚类系数 网络同步性 股票相关性
• 年，卷（期）: 2017,（5）
• 所属期刊栏目: 前沿进展
• 页码范围: 41-48
• 页数: 8页
• 分类号: F832|O212
• 语种: 中文
• DOI: 10.6040/j.issn.1671-9352.0.2017.039

摘要

为分析中国股票市场统计特征,利用通过滑动时间窗口建立相关性网络序列,通过超度量矩阵、最小生成树和阈值法等方法转化相关性网络,建立相关性网络的统计特征序列,并分析各个统计特征间的关联与影响.研究结果表明,上证指数收益率对股票相关性网络的聚类系数有负效应,对平均最短路径有正效应,表明中国资本市场上升的动量具有分散化的特征; 同时,相关性网络的聚类系数对网络同步性有正效应,平均最短路径则对网络同步性有负效应.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	许忠好	华东师范大学统计学院	3	5	1.0	2.0
2	李天奇	华东师范大学统计学院	1	5	1.0	1.0