现代风险模型的扩散逼近与最优投资

• 作者: 张节松
• 来源期刊: 山东大学学报（理学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 保单进入过程 鞅中心极限定理 扩散逼近 最优投资
• 年，卷（期）: 2017,（5）
• 所属期刊栏目: 前沿进展
• 页码范围: 49-57
• 页数: 9页
• 分类号: F840.32|O211.67
• 语种: 中文
• DOI: 10.6040/j.issn.1671-9352.0.2016.244

摘要

采用基于保单进入过程的现代风险模型刻画保险公司的盈余过程,利用鞅中心极限定理证明此类风险过程可逼近为具有时变漂移率的扩散过程.在此基础上,假定保险人购买固定比例再保险并投资Black-Scholes 金融市场,研究了最小化破产概率的投资决策问题.运用动态规划原理,获得了最优策略以及值函数的显式表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张节松	淮北师范大学管理学院	15	21	3.0	3.0