上市公司高送转公告的市场反应研究

• 作者: 赵佩芝
• 来源期刊: 生产力研究
• 学科: 经济
• 关键词: 高送转公告 事件研究法 市场反应 信息泄露
• 年，卷（期）: 2017,（1）
• 所属期刊栏目: 财政与金融
• 页码范围: 38-41
• 页数: 4页
• 分类号: F276.6|F832.51
• 字数: 5825字
• 语种: 中文

摘要

文章基于2011-2015年我国股票市场上市公司高送转公告的数据,运用事件研究法,对其进行不同层次的市场反应研究.通过对异常收益的计算和分析,我们发现:我国股票市场并未达到半强式有效;股票股利的市场反应为正;不论是在主板、中小板还是创业板,高送转公告均能带来显著的正的异常收益.除此之外,文章还发现了信息泄露现象在我国股市普遍存在.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵佩芝	西北大学经济管理学院	3	6	1.0	2.0