基于泛化的套利交易系统的设计与实现

• 作者: 王力文
• 来源期刊: 计算机科学
• 学科: 工学
• 关键词: 套利 泛化 程序化交易 策略监控 SPTrader
• 年，卷（期）: 2017,（z1）
• 所属期刊栏目: 综合、交叉与应用
• 页码范围: 529-533
• 页数: 5页
• 分类号: TP311
• 字数: 4903字
• 语种: 中文

摘要

随着以股指期货为代表的金融衍生品的上市,针对国内金融市场将出现越来越多的对冲、期现套利、统计套利等较为复杂的交易策略等问题,提出了一种用程序替代人力进行复杂的运算和操作,实现大跨度的复杂交易,简化用户操作的套利交易解决方案,通过国外市场数据接口SPTrader和国内市场数据接口CTP获取行情数据,实现了对全球商品期货交易所的任意两合约的套利方法.首先介绍并分析了基于泛化套利交易系统的优势,然后对系统进行了分析和概要设计,重点阐述了策略设置、策略监控管理模块及系统逻辑架构,最后对系统的整体运行情况进行测试评估.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王力文	上海交通大学计算机科学与工程系	4	7	2.0	2.0