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基于拉普拉斯变换的巴黎期权的定价
基于拉普拉斯变换的巴黎期权的定价
作者:
唐逞
宋斌
梁恩奇
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
巴黎期权
布朗徘徊
路径依赖
拉普拉斯变换
对冲策略
摘要:
巴黎期权是一种复杂的路径依赖期权,近年来在很多领域取得了广泛应用.为了提高收敛速度,本文运用欧拉求和法改进了原本的截尾级数的逆变换方法.接着文章给出了向下敲入看涨巴黎期权定价的算例并进行了敏感性分析,通过分析指出了巴黎期权在对冲策略上的难点所在,并提出了一种前向对冲法作为改进的对冲策略.
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拉普拉斯变换
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电路分析
基于PCA的拉普拉斯金字塔变换融合算法研究
图像融合
拉普拉斯金字塔
主元分析
平均梯度
内容分析
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相关学者/机构
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文献信息
篇名
基于拉普拉斯变换的巴黎期权的定价
来源期刊
系统工程
学科
经济
关键词
巴黎期权
布朗徘徊
路径依赖
拉普拉斯变换
对冲策略
年,卷(期)
2017,(1)
所属期刊栏目
金融系统工程
研究方向
页码范围
1-4
页数
4页
分类号
F830
字数
语种
中文
DOI
五维指标
作者信息
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姓名
单位
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宋斌
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研究主题发展历程
节点文献
巴黎期权
布朗徘徊
路径依赖
拉普拉斯变换
对冲策略
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
系统工程
主办单位:
湖南省系统工程与管理学会
出版周期:
双月刊
ISSN:
1001-4098
CN:
43-1115/N
开本:
大16开
出版地:
长沙市浏河村巷37号湖南省社会科学院内
邮发代号:
42-67
创刊时间:
1983
语种:
chi
出版文献量(篇)
4447
总下载数(次)
29
总被引数(次)
91487
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