基于损失厌恶的动态混合整数规划投资组合模型

• 作者: 方彬 杨建辉
• 来源期刊: 河南科学
• 关键词: 前景理论 损失厌恶 投资组合 整数规划
• 年，卷（期）: 2017,（2）
• 所属期刊栏目: 城市科学与管理科学
• 页码范围: 308-313
• 页数: 6页
• 分类号: F270
• 语种: 中文

摘要

根据Kahneman&Tversky提出的展望理论中动态损失厌恶投资组合模型,在将其参数进行改进的基础上,通过引入0-1变量将问题转化为非线性混合整数规划模型.随后通过实证,将其与均值方差模型、静态投资组合模型进行比较.结果显示,改进后的模型在对投资者偏好方面具有更高的敏感性,收益率也高于其他模型,更具有实用性和有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨建辉	华南理工大学工商管理学院	49	295	10.0	15.0
2	方彬	华南理工大学工商管理学院	1	3	1.0	1.0