收益率曲线、久期与套息收益

• 作者: 拉尔夫·吴
• 来源期刊: 金融市场研究
• 学科: 经济
• 关键词: 收益率曲线 久期 套息
• 年，卷（期）: jrscyj_2017,（8）
• 页码范围: 11-21
• 页数: 11页
• 分类号: F812.5

摘要

本文厘清收益率曲线的相关概念，界定了几种不同收益率曲线并作了相应的应用。接着，探讨衡量每只券对收益率曲线变化的敏感度。最后，就套息收益的风险与收益进行了详细的阐述和归因分析。