无信息先验下平稳AR(1)模型的贝叶斯推断

• 作者: 傅霞 吕伟 赵景惠
• 来源期刊: 河南科学
• 关键词: 时间序列 AR(1)模型 无信息先验 后验分布 贝叶斯分析
• 年，卷（期）: 2017,（4）
• 所属期刊栏目: 数学与信息科学
• 页码范围: 535-540
• 页数: 6页
• 分类号: O212.8
• 语种: 中文

摘要

研究AR(1)时间序列模型在平稳条件下的贝叶斯推断理论,构造了模型自回归系数和尺度参数的无信息先验分布,推导得到了其后验分布、后验均值、众数、中位数、分位数和最大后验区间估计,最后对几组仿真数据进行了贝叶斯分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵景惠	北京交通大学经济管理学院	17	14	3.0	3.0
2	傅霞	陕西工业职业技术学院基础部	17	7	1.0	1.0
3	吕伟	西安石油大学理学院	9	73	4.0	8.0