基于灰色GARCH模型和BP神经网络的股票价格预测

• 作者: 孙红兵 曹晓
• 来源期刊: 软件
• 学科: 经济
• 关键词: 灰色GARCH模型 GARCH模型 BP神经网络 股票价格
• 年，卷（期）: 2017,（11）
• 所属期刊栏目: 设计研究与应用
• 页码范围: 126-131
• 页数: 6页
• 分类号: F83
• 字数: 3172字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-6970.2017.11.025

摘要

针对传统算法进行股票价格预测存在预测精度低和滞后性大的缺点,提出一种基于灰色GARCH模型和BP神经网络的股票价格预测模型.通过BP神经网络校正灰色GARCH模型预测残差实现股票价格的高精度预测.研究结果表明,与灰色GARCH、BP、GARCH和灰色模型相比较,本文提出的灰色GARCH-BP组合模型可以有效提高股票价格预测精度,为股票价格预测提供新的方法和途径.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙红兵	昆明理工大学理学院	36	171	7.0	11.0
2	曹晓	昆明理工大学理学院	1	6	1.0	1.0