基于交易费用的信息控制投资组合模型

• 作者: 孙华东 景永强 李阿娜
• 来源期刊: 重庆理工大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 交易费用 数学模型 罚函数 信息控制 组合投资
• 年，卷（期）: 2017,（4）
• 所属期刊栏目: 数学·统计学
• 页码范围: 163-168
• 页数: 6页
• 分类号: F830.59
• 字数: 3542字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8425(z).2017.04.027

摘要

通过将信息风险函数引入投资组合模型,构建更加符合实际的带交易费用的信息控制模型,与传统的带交易费用的投资组合模型进行了比较,并且通过数学规划中的罚函数算法对模型进行求解,完成了模型的实证分析,验证了该模型和罚函数算法的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙华东	中北大学理学院	24	64	5.0	6.0
2	李阿娜	中北大学理学院	3	2	1.0	1.0
3	景永强	中北大学理学院	4	2	1.0	1.0