基于交易报文指纹关系的商业银行风险交易识别与发现

• 作者: 卢燕群 叶亚宏 赵洪举
• 来源期刊: 计算机应用研究
• 关键词: 商业银行 风险交易 机器学习 指纹特征
• 年，卷（期）: 2017,（3）
• 所属期刊栏目: 系统应用开发
• 页码范围: 800-804
• 页数: 5页
• 分类号: TP391
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-3695.2017.03.037

摘要

商业银行风险由市场风险、信用风险和操作风险三类组成.随着金融产品不断创新,商业银行交易操作变得日益复杂,由于交易风险引发的商业银行安全事故频出.目前,商业银行主要从规章制度上规范交易操作步骤以及使用信息系统对当天交易产生的票据进行复核做到事后监督,而对正在操作中的交易只能通过业务部门制定的规则对交易报文进行规则匹配,但也只能处理已知的风险交易.为了保证国家金融市场秩序的稳定和商业银行正常的经营,迫切需要一种能有效识别出商业银行日常操作交易中关于风险交易的方法,针对这些,问题,在整合商业银行风险交易和数据挖掘技术的基础上,设计了基于交易报文指纹关系的风险交易识别方案.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵洪举	电子科技大学经济与管理学院	3	33	2.0	3.0
2	卢燕群	西南财经大学工商管理学院	4	64	3.0	4.0