基于损失分布法度量商业银行操作风险——以A银行为例

• 作者: 张小东 海兰
• 来源期刊: 市场周刊
• 学科: 经济
• 关键词: 损失分布模型 操作风险 商业银行 巴塞尔协议Ⅲ
• 年，卷（期）: 2017,（9）
• 所属期刊栏目: 金融观察
• 页码范围: 101-102
• 页数: 2页
• 分类号: F832.33
• 语种: 中文

摘要

操作风险是商业银行风险管理的重要一环,本文通过公开渠道收集A商业银行2001～2015年的操作风险损失数据,构建损失分布模型,再用Monte Carlo模拟方法对操作风险进行了实证分析,并按照99％的置信水平得到基于VaR的A商业银行操作风险的资本金.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张小东		20	28	3.0	5.0
2	海兰		3	0	0.0	0.0