NS曲线对我国银行间市场国债现货交易收益率曲线拟合精度的研究

• 作者: 何泽林
• 来源期刊: 中国国际财经：中英文版
• 学科: 经济
• 关键词: 银行间国债现货 收益率曲线 NS模型 残差分布
• 年，卷（期）: 2017,（9）
• 页码范围: 46-50
• 页数: 5页
• 分类号: F

摘要

本文研究银行间国债市场现货交易实际收益率与对应NS曲线拟合收益率之间拟合残差确定的NS曲线的拟合精度，得到样本内通过NS曲线得到的拟合收益率在正负10BP、20BP、30BP范围的置信度为75％、90％、95％。进一步比较了正态分布以及t Location—Scale分布对拟合残差的估计效果，结果显示使用t Location—Scale分布能够更好的描述拟合残差的分布情况，并确定了样本内拟合残差的分布。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	何泽林	天津工业大学经济学院	3	0	0.0	0.0