我国违约债券的评级交易因子分析——基于2014年-2016年的债券违约事件

• 作者: 黄小琳
• 来源期刊: 现代管理科学
• 关键词: 债券违约 评级交易 风险因子
• 年，卷（期）: 2017,（6）
• 所属期刊栏目: 博士论坛
• 页码范围: 52-54
• 页数: 3页
• 字数: 4095字
• 语种: 中文

摘要

基于2014年-2016年我国债券市场发生的一系列债券违约事件,文章根据舞弊风险因子理论,分别分析了发债企业和评级机构的个别风险因子与一般风险因子,发现双方的风险因子聚合度均较高.研究认为,在这些违约债券的评级过程中发债企业和信用评级机构很可能通过信用评级交易而共谋推高了发债企业信用评级水平.因此建议债券市场监管部门强化监督管理,净化市场环境,并从严查处“信用评级交易”问题.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄小琳	中国人民大学商学院	11	383	4.0	11.0