Delta动态对冲策略的模拟检验及实证研究

• 作者: 谢博文
• 来源期刊: 消费导刊
• 关键词: 蒙特卡罗模拟 delta对冲 策略比较 Whalley-Wilmott策略容忍区间
• 年，卷（期）: 2017,（13）
• 所属期刊栏目: 金融研究
• 页码范围: 134-136
• 页数: 3页
• 字数: 3396字
• 语种: 中文

摘要

本文运用Excel及加载宏Crystal Ball软件进行蒙特卡洛模拟,对普通时点对冲,Leland策略,固定区间对冲和Whalley-Wilmott策略进行比较分析,得出Leland策略优于普通时点,Whalley-Wilmott策略优于固定区间对冲的结论,并进一步研究了Whalley-Wilmott策略有效容忍区间的选择.最后使用招行股票进行实证分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	谢博文	辽宁大学经济学院	4	2	1.0	1.0