央行非对称降息对商业银行风险承担能力影响的实证分析

• 作者: 刘亚 刘阳
• 来源期刊: 西部皮革
• 学科: 经济
• 关键词: 非对称降息 风险承担能力 事件分析法 单因素模型
• 年，卷（期）: 2017,（12）
• 所属期刊栏目: 经济与社会
• 页码范围: 83-86
• 页数: 4页
• 分类号: F830
• 字数: 5574字
• 语种: 中文

摘要

自2014年11月22日起至2015年12月31日,央行进行了6次非对称降息.央行这样的政策选择必将对商业银行的风险承担能力产生实质性影响.本文选取了16家上市银行的日收盘数据,从长期和短期两个角度研究非对称降息对商业银行风险承担能力的影响.结果显示:从短期看,央行降息会影响商业银行风险承担能力,此影响主要是基于市场效应;从长期看,央行降息对商业银行风险承担的能力无显著影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘阳	南京师范大学商学院	48	215	9.0	13.0
2	刘亚	南京师范大学商学院	6	10	2.0	3.0