通货膨胀保护债券定价相关问题探讨

• 作者: 靳鸥
• 来源期刊: 商业经济研究
• 学科: 经济
• 关键词: 通胀保护债券 现金流 期权 定价
• 年，卷（期）: 2017,（12）
• 所属期刊栏目: 资本市场
• 页码范围: 142-144
• 页数: 3页
• 分类号: F830.91
• 字数: 4122字
• 语种: 中文

摘要

通货膨胀保护债券因其较为特殊的现金流结构,其定价问题相比普通固定利率债券更为复杂,国内对这方面的研究较少.本文从通胀保护债券本息兑付特点入手,建立债券现金流模型,通过对现金流的分析,探讨通胀保护债券的产品结构,在此基础上,利用现金流折现模型并借鉴Black-Scholes期权定价相关理论,提出通胀保护债券的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	靳鸥	中国建设银行股份有限公司渠道与运营管理部	3	1	1.0	1.0