一种基于二叉树与回归分析法的可转债定价模型研究

• 作者: 滕菲菲
• 来源期刊: 财经界
• 关键词: 二叉树法 回归分析法 可转债定价 金融衍生品
• 年，卷（期）: 2017,（6）
• 所属期刊栏目: 投资理财
• 页码范围: 41-42
• 页数: 2页
• 字数: 1135字
• 语种: 中文

摘要

重点研究二叉树法和回归分析法在可转债定价中的应用,介绍了本文重点使用的两个研究工具——二叉树模型和回归分析法、应用背景及其在可转债定价上的优势,通过回归分析法验证了二因子定价理论的科学性,.第四部分是本文的重点章节,运用二叉树法对9支可转债样本进行了定价,结果证明二叉树模型在模拟欧式看涨期权价格上具有一定的准确度.运用回归分析法求出可转债的实际价格和理论价格的函数关系式,对函数关系式进行了F检验,并对样本进行了预测,成功预测了其中7支可转债的走势,2支由于受到赎回和政策处罚导致预测失败.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	滕菲菲		1	4	1.0	1.0