基于ARIMA模型对我国黄金期货价格分析与预测

• 作者: 费婧文
• 来源期刊: 当代经济
• 关键词: 时间序列分析 价格预测 黄金期货 ARIMA模型
• 年，卷（期）: 2017,（9）
• 所属期刊栏目: 金融研究
• 页码范围: 148-150
• 页数: 3页
• 字数: 2552字
• 语种: 中文

摘要

本文基于ARIMA模型,对黄金期货建立了价格预测模型,并对2016年1月18日至2017年1月10日内共241个交易日的上海期货交易所的黄金期货的结算价数据的变动规律和短期趋势进行了预测.实证结果表明:ARIMA模型可以对黄金期货价格走势做出短期预测,能够大体上反映出黄金期货价格的波动情况,并为投资者以及企业在进行相关决策时提供有价值的参考.然而预测误差随着预测时间的增加而变大.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	费婧文		3	8	1.0	2.0