基于VaR的最优金融投资问题

• 作者: 任意飞 何世宇 谭红
• 来源期刊: 科技视界
• 关键词: 金融投资 非参数检验 历史数据模拟法 VaR
• 年，卷（期）: 2017,（22）
• 所属期刊栏目: 高校科技
• 页码范围: 55-56
• 页数: 2页
• 字数: 1896字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.2095-2457.2017.22.032

摘要

本文运用VaR即在险价值的概念,针对现实生活中的金融投资问题,运用历史数据模型和偏t正态分布模型对公司下一个收益周期的收益情况进行预测,并给出最优的投资金额.运用历史数据方法得出,在投资1000万元的前提下能以95%的置信度保证损失的数额不会超过多少9万元,并且若使一个周期内VaR>=10万元的可能性不大于5%,初始投资额最多应为1111.11万元.运用偏t正态分布模型得出,当投资1000万元时,可以保证亏损值在95%的置信区间内,不超过7.95万元;如果要求在一个周期内的损失超过10万元的可能性不大于5%,那么初始投资额最多应为1257.86万元.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	谭红	河海大学计算机与信息学院	2	0	0.0	0.0
2	何世宇	河海大学计算机与信息学院	5	1	1.0	1.0
3	任意飞	河海大学计算机与信息学院	1	0	0.0	0.0