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基于GARCH模型波动率的上证50ETF期权定价研究
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摘要：
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上证50ETF期权隐含波动率曲面预测研究——基于融入先验金融知识的集成GRU神经网络
隐含波动率曲面
GRU神经网络
可解释机器学习
上证50ETF期权
分数布朗运动环境下上证50ETF期权定价的实证研究
金融工程
均方误差
均方比例误差
上证50ETF期权
分数布朗运动
上证50ETF期权价格模拟实证分析
期权价格
B-S公式
GARCH模型
蒙特卡洛模拟
基于HAR模型的50ETF期权推出对市场波动性的影响
50ETF期权
HAR模型
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主办单位：
广东省家庭期刊集团有限公司
出版周期：
旬刊
ISSN：
1674-3091
CN：
44-1617/F
开本：
出版地：
广州大道南898号和平商务中心
邮发代号：
创刊时间：
语种：
chi
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