蒙特卡罗方法计算VAR的并行实现

• 作者: 周阳
• 来源期刊: 信息与电脑
• 学科: 工学
• 关键词: 在险价值 并行算法 API OpenMP MPI
• 年，卷（期）: 2017,（5）
• 所属期刊栏目: 算法语言
• 页码范围: 109-112
• 页数: 4页
• 分类号: TL329.2
• 字数: 2268字
• 语种: 中文

摘要

当今经济全球化、金融全球化进程加快,市场竞争愈演愈烈.建立一个良好的风险管理系统已成为各金融单位面临的重要问题.在众多的风险管理方法中最具代表性的是Value at Risk(VAR)方法.而计算VAR常见的三种方法中,Monte Carlo模拟最为有效.由于蒙特卡罗模拟需要大量数据,所以并行计算在计算VAR中非常重要.笔者基于Monte Carlo方法计算VAR的原理构造C++算法,并用基于API、OpenMP、MPI三种多核并行算法,比较分析出了适合科学计算研究的并行算法.