基于CVaR模型的房地产投资组合研究

• 作者: 刘妙慧
• 来源期刊: 广东经济
• 关键词: 投资组合理论 CVaR方法 房地产投资 投资风险
• 年，卷（期）: 2017,（8）
• 所属期刊栏目: 产业动态
• 页码范围: 78,74
• 页数: 2页
• 字数: 2175字
• 语种: 中文

摘要

随着我国经济的高速发展,房地产在国民经济中所占的比重越来越大.房地产投资的投资金额一般十分巨大、投资周期也相对较长,投资者在取得高额投资收益的同时,也必然承担着相当大的风险.因此在进行房地产投资时,其首先需要解决的问题就是:在最小风险的前提下获取最大的收益.本文在Markowitz投资组合理论的基础之上,采用了CVaR方法,以此来度量房地产行业投资组合的风险,然后建立在风险最小化条件下的房地产投资最优组合理论;最后,通过对某房地产企业进行实证分析,最后得到了四种房地产项目投资组合风险最小化最优投资组合方案.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘妙慧		8	7	2.0	2.0