中国玉米期货价格波动的实证研究 ——基于GARCH模型

• 作者: 傅莹莹 史凯丽
• 来源期刊: 现代商业
• 关键词: 玉米期货 价格波动 GARCH族模型
• 年，卷（期）: 2017,（19）
• 所属期刊栏目: 金融视线
• 页码范围: 99-100
• 页数: 2页
• 字数: 1827字
• 语种: 中文

摘要

本文为了研究国内玉米期货价格的波动特征,在运用GARCH(1,1)、GARCH-M、EGARCH等GARCH族模型的基础上,对玉米期货价格收益率序列的波动特征进行描述.结果表明,玉米期货收益率序列显著异于正态分布,存在ARCH效应,序列的波动具有持续性且集聚,波动对收益的影响是显著的,利空消息比等量的利多消息能使收益率产生更大的波动.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	傅莹莹	青岛大学经济学院	3	5	1.0	2.0
2	史凯丽	青岛大学经济学院	2	4	1.0	2.0