金融危机的传导效应——以欧洲金融危机为例

• 作者: 孙红梅 崔百胜 朱伟琪
• 来源期刊: 金融论坛
• 关键词: 金融危机 欧洲金融危机 国际传染 C-Vine Copula函数
• 年，卷（期）: 2018,（1）
• 页码范围: 16-26
• 页数: 11页
• 语种: 中文

摘要

本文以欧洲金融危机为研究事件,建立GARCH模型与C-Vine Copula函数来检验金融危机传染的影响程度.研究结果表明:欧洲金融危机发生时,各区域间相关性较低,欧洲市场对于中国市场的直接传递效应较强,通过美国与香港的间接传递性较弱.从长期来看,随着全球经济一体化进程的加快,金融危机的传染效应正在不断加强,对此需要提高警惕.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	崔百胜		35	158	7.0	12.0
2	孙红梅		55	193	7.0	12.0
3	朱伟琪		5	4	1.0	2.0