随机障碍下动态基金保护的定价

• 作者: 董迎辉 许超
• 来源期刊: 苏州科技大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 动态基金保护 随机障碍 共同跳 超指数跳扩散模型 拉普拉斯变换
• 年，卷（期）: 2018,（2）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 21-25
• 页数: 5页
• 分类号: O211.5
• 字数: 2641字
• 语种: 中文
• DOI: 10.12084/j.issn.2096-3289.2018.02.005

摘要

在标的基金价格和随机障碍含有共同跳的假设下,考虑了动态基金保护的定价问题.利用Girsanov定理和首中时分布的拉普拉斯变换,给出了动态基金保护价格的拉普拉斯变换的显示表达公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	董迎辉	苏州科技大学数理学院	26	33	4.0	4.0
2	许超	苏州科技大学数理学院	8	3	1.0	1.0