网络相关性、结构与系统性金融风险的关系研究

• 作者: 喻采平 胡宗义 黄岩渠
• 来源期刊: 中国软科学
• 学科: 经济
• 关键词: 系统性风险 相关性 结构
• 年，卷（期）: 2018,（1）
• 所属期刊栏目: 科技与产业
• 页码范围: 33-43
• 页数: 11页
• 分类号: F830
• 字数: 9645字
• 语种: 中文

摘要

本文建立了一个互信息系数网络模型,以我国上市金融机构2014-2016年总市值数据为研究对象,利用互信息系数矩阵时间序列、各时点的最大生成树与相关性网络等研究了网络相关性、结构与系统性风险的关系.结果表明,我国金融系统的相关性与系统性风险没有单调关系,但可以用相关性预测系统性风险;网络结构在受到冲击后更加中心化;针对网络相关性、结构与系统性风险的关系,提出了一种利用相关性干预系统性风险的方法.最后分析了我国当前系统性金融风险,给出了政策建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡宗义	湖南大学金融与统计学院	169	2630	30.0	44.0
2	喻采平	长沙理工大学经济与管理学院	4	61	2.0	4.0