资产证券化对商业银行流动性风险的影响——基于流动性缓冲视角

• 作者: 史康帝 郭红玉 高磊
• 来源期刊: 金融论坛
• 关键词: 商业银行 资产证券化 流动性缓冲 流动性错配指数 流动性风险
• 年，卷（期）: 2018,（2）
• 页码范围: 9-19,34
• 页数: 12页
• 语种: 中文

摘要

本文采用流动性错配指数(LMI)研究资产证券化、流动性缓冲与中国商业银行流动性风险之间的关系及影响.研究表明:资产证券化并未提高商业银行的流动性,反而通过商业银行逐利特性和形成稳定预期的方式减少了流动性缓冲,从而强化了商业银行流动性风险.商业银行有必要持有一定的流动性缓冲,并且控制资产证券化资产池中的资产质量,避免过度资产证券化产生的流动性风险.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郭红玉		44	256	7.0	15.0
2	高磊		10	61	5.0	7.0
3	史康帝		1	0	0.0	0.0