股票型共同基金业绩评估方法的研究综述

• 作者: 刘杰 阮晨晗
• 来源期刊: 现代管理科学
• 关键词: 共同基金 因子模型 股票特征
• 年，卷（期）: 2018,（9）
• 所属期刊栏目: 发展战略
• 页码范围: 73-75
• 页数: 3页
• 字数: 4993字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-368X.2018.09.024

摘要

股票型共同基金的业绩评估是监管层考核基金投资能力,基金公司建立激励机制,投资者选择投资目标的重要参考依据.关于股票型共同基金的业绩评估方法,国内外学者通过近五十年的研究建立了较为成熟的评估体系.文章将相关文献中记载的评估方法分为市场风险调整,多风险因子模型和股票特征模型三类,分别进行了梳理和汇总,为今后的相关研究提供了参考和借鉴.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘杰	北京大学光华管理学院	73	344	10.0	15.0
2	阮晨晗	北京大学光华管理学院	3	6	2.0	2.0