基于支持向量回归的豆油期货数据分析

• 作者: 孙德山 张文政 张蕾 王玥
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 支持向量回归 豆油期货 期货指标 移动平均 随机指标
• 年，卷（期）: 2018,（1）
• 所属期刊栏目: 金融工程
• 页码范围: 23-26
• 页数: 4页
• 分类号: F724.5
• 字数: 2458字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2018.01.006

摘要

随着期货市场在经济中的影响逐渐增强,对期货市场的研究具有实际意义.选取豆油期货指数进行研究,首先将数据进行归一化处理,然后选用支持向量回归方法建模分析.分析结果表明该方法对短期内的数据预测具有较好的效果,对了解期货市场的近期走势提供一些借鉴.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙德山	辽宁师范大学数学学院	66	560	13.0	21.0
2	王玥	辽宁师范大学数学学院	13	14	2.0	3.0
3	张蕾	辽宁师范大学数学学院	29	331	7.0	18.0
4	张文政	辽宁师范大学数学学院	4	5	1.0	2.0