双复合泊松风险模型下的投资问题

• 作者: 袁野 邓飞其
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 双复合泊松过程 重期望公式 马氏性 积分微分方程 Sinc数值方法
• 年，卷（期）: 2018,（1）
• 所属期刊栏目: 金融工程
• 页码范围: 16-22
• 页数: 7页
• 分类号: O211.6
• 字数: 4958字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2018.01.005

摘要

在经典风险模型基础上,研究了保险公司保费收入和索赔均服从复合泊松过程的双复合泊松风险模型,针对最优投资策略和求解破产时刻惩罚金期望折现函数的问题,利用重期望公式和马氏性得到期望折现函数满足的带边界条件的二阶积分微分方程,通过高效的Sinc数值方法求出折现函数的近似数值解,从而由图像分析破产概率变化的趋势.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邓飞其	华南理工大学数学学院	210	1726	23.0	30.0
2	袁野	华南理工大学数学学院	2	9	1.0	2.0