随机保费下扰动风险模型总索赔盈余的大偏差

• 作者: 董英华
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 应用概率论 精致大偏差 拟更新过程 END随机变量 总索赔盈余
• 年，卷（期）: 2018,（1）
• 所属期刊栏目: 金融工程
• 页码范围: 11-15
• 页数: 5页
• 分类号: O211.9
• 字数: 3644字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2018.01.004

摘要

考虑随机保费下带干扰的风险模型,其中保费额和索赔额各自形成了END的随机变量序列,保费次数是由一个拟更新过程描绘,干扰项是由一个布朗运动过程来刻画.在索赔额分布属于一致变化类的条件下,给出了总索赔盈余过程的精致大偏差.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	董英华	南京信息工程大学数学与统计学院	5	5	1.0	2.0