非参数计量经济学中的伪回归诊断

• 作者: 肖凯 葛通 马薇
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 经济
• 关键词: 非参数计量经济学 随机趋势 伪回归 局部诊断
• 年，卷（期）: 2018,（6）
• 所属期刊栏目: 建模与预报
• 页码范围: 745-753
• 页数: 9页
• 分类号: F224
• 字数: 7154字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13383/j.cnki.jse.2018.06.003

摘要

研究非参数模型的伪回归诊断问题.在Phillips局部诊断思想的基础上,考察了局部Durbin-Watson(DW)统计量的设计思路和理论基础,研究了检验的可靠性,给出了检验统计量的参考临界值.文章指出:若时间序列存在趋势,使用非参数模型分析时间序列时,可能会发生虚假回归,给研究带来误导;诊断回归残差的序列相关特性是十分重要的,伪回归下的模型残差会表现出一种非线性严重序列相关的特征,它既是序列趋势导致虚假回归的必然结果,同时也是推断估计存在失真风险的充分条件;局部DW统计量可以通过检验该特征来诊断伪回归.研究表明,局部DW检验的性质良好,可有效识别时间序列分析中非参数模型的伪回归.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	马薇	天津财经大学理工学院	17	68	5.0	7.0
2	葛通	天津财经大学理工学院	2	1	1.0	1.0
3	肖凯	天津财经大学理工学院	2	1	1.0	1.0