蔬菜价格波动及风险研究—以北京为例

• 作者: 刘凯 穆月英 韩婷
• 来源期刊: 中国蔬菜
• 关键词: 蔬菜价格 价格波动 价格风险 ARCH类模型
• 年，卷（期）: 2018,（2）
• 所属期刊栏目: 研究论文
• 页码范围: 63-70
• 页数: 8页
• 字数: 7514字
• 语种: 中文

摘要

基于ARCH类模型,采用2007年6月至2015年11月北京市蔬菜总体按月平均价格数据,对蔬菜市场价格波动引起的风险集簇性、"杠杆效应"等特征进行了系统分析.主要研究结论是,蔬菜价格波动具有ARCH效应,蔬菜价格受前期波动的正向影响,但价格冲击对其价格波动的影响持续时间比较短,价格波动具有高风险高回报的特征,且存在"杠杆效应".最后,针对结论提出了相关政策建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	穆月英	中国农业大学经济管理学院	174	1594	21.0	33.0
2	刘凯	中国农业大学经济管理学院	11	95	5.0	9.0