基于EVT-CAViaR模型的原油价格极端风险度量

• 作者: 刘小瑜 李浩
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: WTI原油 油价风险度量 EVT-CAViaR模型
• 年，卷（期）: 2018,（1）
• 所属期刊栏目: 金融工程
• 页码范围: 1-5
• 页数: 5页
• 分类号: F764.1|F224
• 字数: 4374字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2018.01.002

摘要

国际原油价格剧烈波动催生了对油价风险管理需求,在此背景下,科学有效地度量油价风险具有突出的现实意义.以WTI原油每日对数收益率为对象,采用EVT-CAViaR模型度量原油价格极端风险.结果表明:WTI原油市场呈现典型的"杠杆效应"与"高峰厚尾"特征.同时,在测算极端市场风险时,EVT-CAViaR模型有较强的预测风险能力,是一种可靠的油价风险度量工具.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘小瑜	江西财经大学统计学院	30	188	8.0	13.0
2	李浩	江西财经大学统计学院	5	4	1.0	1.0