VaR下拥有两类业务的最优再保险投资策略

• 作者: 王新槐 顾孟迪
• 来源期刊: 系统管理学报
• 学科: 经济
• 关键词: 保费原理 比例再保险 在险价值 相依风险
• 年，卷（期）: 2018,（2）
• 页码范围: 230-234
• 页数: 5页
• 分类号: F840.69
• 语种: 中文

摘要

允许保险资金在资本市场上进行投资的前提下,以终期财富最大化为目标,通过VaR进行风险测度,以原保险公司最大风险量为限制条件,研究两种保险业务风险相互独立和风险相依两种情况下的比例再保险的最优投资策略.通过对比研究发现:终期财富和最优自留比例由最大风险量、承保和投资组合收益的均值与方差共同决定;最优自留比例的大小可以为保费准则选择提供决策依据;相较于风险相互独立情况,由共同影响因子引起的索赔次数将影响风险相依的两种业务的最优自留比例.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	顾孟迪	上海交通大学安泰经济与管理学院	71	700	14.0	23.0
2	王新槐	上海交通大学安泰经济与管理学院	1	2	1.0	1.0