基于交易成本和红利的欧式期权二叉树模型及算法

• 作者: 任芳玲 蒋登智
• 来源期刊: 山东科学
• 学科: 数学
• 关键词: 欧式期权 二叉树图 交易成本 红利 矩阵
• 年，卷（期）: 2018,（5）
• 所属期刊栏目: 其他研究论文
• 页码范围: 101-108
• 页数: 8页
• 分类号: O29|F830.9
• 字数: 4479字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3976/j.issn.1002-4026.2018.05.016

摘要

二叉树期权定价模型是期权定价理论中一种重要的数值方法,典型的二叉树模型是在没有交易成本及红利的基础上建立的,本文考虑有交易成本和红利的欧式期权二叉树图法,分别从已知红利率和交易成本比例以及已知红利数额和交易成本数额两方面,给出了欧式期权二叉树模型.并结合典型二叉树模型的矩阵算法,给出了修正后二叉树模型的矩阵形式算法和MATLAB程序语言,使其在实际金融市场中的应用更加便捷.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	任芳玲	延安大学数学与计算机科学学院	48	100	6.0	7.0
2	蒋登智	延安大学数学与计算机科学学院	4	3	1.0	1.0