具有免赔额保险产品的最优自留额

• 作者: 刘伟 吴黎军 李洋 杜军红
• 来源期刊: 统计学与应用
• 学科: 经济
• 关键词: 具有免赔额的保险产品 停止损失再保险 期望保费原理 VAR风险度量 CTE风险度量
• 年，卷（期）: 2018,（2）
• 页码范围: 241-246
• 页数: 6页
• 分类号: F2

摘要

为了寻找具有免赔额的保险产品在停止损失再保险协议下的最优自留额。首先,在风险度量VaR和CTE下文章介绍保险产品加入免赔额的损失的最优再保险模型,并且给出了最优再保险模型的最优自留额。接着,在每次损失分布服从指数分布的情况下,给出了加入免赔额的总损失的生存函数的具体形式。最后,文章给出了具体的数值模拟。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴黎军		95	225	7.0	10.0
2	刘伟		15	33	3.0	5.0
3	杜军红		3	0	0.0	0.0
4	李洋		2	2	1.0	1.0