SHIBOR时序数据分析:基于Levy过程模型

• 作者: 文慧君
• 来源期刊: 金融
• 学科: 经济
• 关键词: SHIBOR 商业时间 LEVY过程 利率定价
• 年，卷（期）: jr_2018,（6）
• 页码范围: 255-264
• 页数: 10页
• 分类号: F2

摘要

随着人民币利率市场化的不断提出,SHIBOR时间序列在金融市场与相关领域的位置越来越重要。许多学者在SHIBOR时序与其研究领域的相关性方面做了大量研究,而且大多数研究成果都是基于计量回归。基于SHIBOR自身性质,运用Levy过程模型进行研究的成果较少。本文从一般时间与商业时间角度,应用Levy过程,建立多个Levy过程模型,反映SHIBOR时间序列的变动趋势。并将运用模型得到的结果进行对比,借以分析SHIBOR时间序列数据的相关特征,为SHIBOR利率定价奠下了更多的基础,丰富SHIBOR时间序列研究。

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1	文慧君		1	0	0.0	0.0