透过TRACE揭秘美国国债市场

• 作者: 多布里斯拉夫·杜波夫 弗兰克·基恩 彼得·约翰逊 托尼·罗德里格斯 柯林·琼斯 欧·莎哈尔 米歇尔·德·普特 莉莎·莱德曼 迈克尔·弗莱明 迈克尔·普利亚 道格·布雷 陈俊君(编译)
• 来源期刊: 金融市场研究
• 学科: 经济
• 关键词: 国债市场 美国 证券市场 货币政策 全球经济 交易信息 现货市场 美联储
• 年，卷（期）: jrscyj_2018,（12）
• 页码范围: 86-89
• 页数: 4页
• 分类号: F832.5

摘要

美国国债市场被广泛认为是世界上最具深度、流动性最强的证券市场,在全球经济和美联储货币政策实施中扮演着关键角色。尽管如此,官方部门获取的现货市场交易信息一直有限。正如《联合工作报告》(JSR)所强调的,这一数据缺口在2014年10月15日国债市场闪崩事件的调查中表现得最为突出。