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摘要:
综合金融市场中的滞后特点和高频数据的函数型数据视角分析方法,提出了函数型部分线性自回归模型,使用剖面最小二乘方法得到了该模型参数的估计,使用统计模拟说明了估计方法的优良性,借助于金融市场中关于上证指数的实际例子来体现模型的灵活性和优良的预测性.
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文献信息
篇名 函数型部分线性自回归模型在金融中的应用
来源期刊 长春大学学报(自然科学版) 学科 数学
关键词 函数型数据 高频数据 部分线性自回归模型 估计
年,卷(期) 2018,(1) 所属期刊栏目 数理科学
研究方向 页码范围 31-33
页数 3页 分类号 O212.7
字数 2166字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1009-3907.2018.01.007
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 王咪咪 滁州学院数学与金融学院 11 6 2.0 2.0
2 丁辉 滁州学院数学与金融学院 8 6 2.0 2.0
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函数型数据
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部分线性自回归模型
估计
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