金融稳定性与房地产价格的耦合效应检验

• 作者: 任行伟 王文钢 邢天才
• 来源期刊: 产业组织评论
• 学科: 经济
• 关键词: 主成分分析 金融稳定性 房地产价格 结构向量自回归模型(SVAR)
• 年，卷（期）: cyzzpl_2018,（3）
• 页码范围: 143-155
• 页数: 13页
• 分类号: F832

摘要

基于2004年1月至2017年12月的月度数据,运用主成分分析方法构建金融稳定性综合指标,再通过构建结构向量自回归模型(SVAR)来检验金融稳定性与房地产价格之间的耦合效应。结果表明,房地产价格波动与金融稳定性呈负相关关系,金融稳定性减弱加剧了房地产价格的波动。因此,政府应加强对房地产价格波动的监测,通过制定各种配套的金融法律法规,来维持金融稳定性。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邢天才	东北财经大学研究生院	62	745	12.0	27.0
2	王文钢	东北财经大学研究生院	3	26	1.0	3.0
3	任行伟	东北财经大学研究生院	6	4	2.0	2.0