基于混合规避策略的期权定价及其数值分析

• 作者: 潘雪勤
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 概率论 期权定价 规避策略 Feynman-Kac公式 蒙特卡洛模拟法
• 年，卷（期）: 2018,（3）
• 所属期刊栏目: 金融工程
• 页码范围: 91-97
• 页数: 7页
• 分类号: O213
• 字数: 3453字
• 语种: 中文

摘要

考虑现实市场中红利的存在、波动率等参数随时间变化以及交易时间不连续产生的对冲风险不可忽略,研究离散时间、支付红利条件下基于混合规避策略的期权定价模型.由平均自融资-极小方差规避策略得到相应欧式看涨期权定价方程,并且分别使用偏微分方法和概率论方法得到统一的闭形解.数值分析表明,与经典的期权定价模型相比,新模型中的期权价格更接近对冲成本.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	潘雪勤	华南理工大学数学学院	1	1	1.0	1.0