基于VAR模型的互联网金融对银行资产影响研究

• 作者: 吴冠虹 朱家明
• 来源期刊: 高师理科学刊
• 学科: 数学
• 关键词: 互联网金融 银行资产 VAR模型
• 年，卷（期）: 2018,（5）
• 页码范围: 22-26
• 页数: 5页
• 分类号: O29|F832.2
• 字数: 2767字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-9831.2018.05.004

摘要

随着互联网金融的飞速发展,互联网理财产品不断涌现.投资标准低、手续费用少以及较高的收益率冲击着商业银行的传统业务.利用计量回归模型分析互联网理财产品和各类商业银行资产的关系,发现银行的资产与互联网理财产品的收益率呈负相关.对所有银行金融机构总资产和余额宝与理财通做脉冲分析,2种理财产品都为正响应且随时间推移趋于平稳.根据模型分析结果提出关于银行业如何应对互联网金融冲击的相关建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	朱家明	安徽财经大学统计与应用数学学院	746	1169	9.0	12.0
2	吴冠虹	安徽财经大学金融学院	12	9	2.0	2.0