基于三类模型的四大银行股票收益率预测研究

• 作者: 曾凯华 李雄英 陈小玲
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: ARMA模型 GARCH模型 ARMA-GARCH模型 模型比较
• 年，卷（期）: 2018,（4）
• 所属期刊栏目: 金融工程
• 页码范围: 21-27
• 页数: 7页
• 分类号: F832
• 字数: 6228字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2018.04.005

摘要

运用时间序列分析的预测方法,对四大银行的股票日对数收益率序列进行拟合与预测分析,分别构建ARMA模型、GARCH模型以及ARMA-GARCH组合模型,通过模型比较,实证分析表明:在拟合效果上,ARMA-GARCH模型的拟合优度优于ARMA模型和GARCH模型;在预测效果上,ARMA模型的预测效果最优,ARMA-GARCH模型次之.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈小玲	广东财经大学统计与数学学院	4	18	2.0	4.0
2	曾凯华		16	30	3.0	5.0
3	李雄英	广东财经大学统计与数学学院	19	30	3.0	4.0