混合分数布朗运动环境下欧式障碍期权定价

• 作者: 刘文倩 卜祥智 韦才敏
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 期权定价 混合分数布朗运动 欧式障碍期权 热传导方程
• 年，卷（期）: 2018,（4）
• 所属期刊栏目: 金融工程
• 页码范围: 16-20
• 页数: 5页
• 分类号: F830|O211
• 字数: 3902字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2018.04.004

摘要

当股票价格遵循混合分数布朗运动时,利用 Δ-对冲和混合分数It?公式,建立混合分数布朗运动下欧式障碍期权定价模型,通过换元法将期权定价的偏微分方程转化为热传导方程,求得显示解.在此基础上,得到欧式障碍期权看涨看跌平价关系式.由此,再根据敲入敲出障碍期权关系式可推出障碍期权所有类型的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	卜祥智	汕头大学商学院	23	515	12.0	22.0
2	韦才敏	汕头大学理学院	15	67	4.0	8.0
3	刘文倩	汕头大学理学院	3	5	1.0	2.0