分位数向量自回归分布滞后模型及脉冲响应分析

• 作者: 刘曦 蒋翠侠 虞克明 许启发
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 经济
• 关键词: 分位数自回归 分位数向量自回归 分位数脉冲响应 自回归分布滞后 金融风险
• 年，卷（期）: 2018,（4）
• 所属期刊栏目: 金融工程
• 页码范围: 472-487
• 页数: 16页
• 分类号: F224.0
• 字数: 11154字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13383/j.cnki.jse.2018.04.005

摘要

为研究多个时间序列条件分位数之间的关联关系,将向量自回归分布滞后模型扩展到分位数体系下,提出了分位数向量自回归分布滞后模型:QVARDL(p,q),给出其数学表示、参数估计、滞后阶数选择、脉冲响应分析等一整套建模方法.选取世界范围内主要国家(地区)资本市场作为研究对象,将建立的模型与方法应用于解释美国次贷危机的影响,结果表明:美国次贷危机在世界范围内产生了深远影响,但对不同国家(地区)的资本市场在影响程度、影响方式、响应时期等方面有着不同的表现.这一发现,有助于理解美国次贷危机的传播规律.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	许启发	合肥工业大学管理学院	61	453	13.0	19.0
5	蒋翠侠	合肥工业大学管理学院	43	369	11.0	18.0
9	刘曦	合肥工业大学管理学院	3	34	2.0	3.0