可调整的均值-半方差可信性投资组合绩效评价

• 作者: 张鹏 龚荷珊
• 来源期刊: 模糊系统与数学
• 学科: 经济
• 关键词: 可信性投资组合评价 均值半方差 数据包络分析 有效投资组合前沿 交易成本
• 年，卷（期）: 2018,（1）
• 所属期刊栏目: 模糊集理论
• 页码范围: 144-157
• 页数: 14页
• 分类号: F830
• 语种: 中文

摘要

本文提出具有实际约束的可调整的均值-半方差可信性投资组合优化模型.基于可信性理论,将上述模型转化为非线性规划问题.当考虑实际投资约束情况,如交易成本、交易量限制和借款限制的影响,投资组合优化模型非常复杂,难以获得真实前沿面的解析解,这给投资组合的绩效评价带来很大的困难.本文提出基于数据的实际约束的均值-半方差可信性投资组合DEA评价模型,进而利用DEA模型的前沿面来逼近一般情形下真实的前沿面.最后,通过上海证券市场的实际数据验证了本文方法的可行性和实用性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张鹏		10	1	1.0	1.0
2	龚荷珊		1	0	0.0	0.0